Gestión de Carteras

Gestión de Carteras

69 

10 horas

Este curso permitirá a los participantes adquirir un grado de conocimiento sobre cómo se componen las carteras de Renta Variable y Renta Fija, las técnicas de gestión de carteras más avanzadas, y cómo se cubre el riesgo de una cartera.

OBJETIVOS

  • Introducir a los inversores en el conocimiento necesario para la toma de decisiones de inversión, para la correcta distribución de su patrimonio y para intervenir en los mercados financieros con unas garantías de éxito-seguridad, así como el entendimiento de los fenómenos que mueven los activos en los que depositamos nuestro patrimonio.
  • El último fin es el de facilitar a los inversores una base para poder tomar sus propias decisiones, para poder entender que factores afectan a sus inversiones y para intentar anticipar las reacciones de los mercados.

Descripción

Conceptos básicos de estadística

  • Media y esperanza
  • Varianza y desviación típica
  • Covarianza
  • Coeficiente de Correlación
  • Recta de regresión

Riesgo y marco de rendimiento

  • Rendimiento de un activo
  • Rendimiento de una cartera
  • Volatilidad de un activo
  • Riesgo de una cartera de valores
  • El concepto de diversificación
  • Supuesto de hipótesis de normalidad

Mercados de capital eficientes

  • El concepto de eficiencia en los mercados de capitales
  • Diferentes hipótesis de eficiencia de los mercados
  • Consecuencias de la eficiencia del mercado y anomalías

Teoría de Carteras

  • Aspectos fundamentales de la Teoría de Carteras
  • Selección de la cartera óptima
  • Modelo de mercado de Sharpe
  • Modelo de equilibrio de los activos (CAPM)
  • Otros modelos teóricos: Graham y Dodd

Proceso de Asignación de activos

  • Definición
  • Distribución de activos: Matriz de Asset Allocation
  • Diferentes tipos de Asignación de Activos

Medición y Atribución de resultados

  • Medidas del Rentabilidad
  • Medidas de rentabilidad ajustadas al riesgo
  • Comparación con un índice de referencia: Benchmark
  • Aplicación al análisis y selección de fondos
  • Atribución de resultados: Proceso y cálculos

Información del rendimiento a los clientes

  • Atribución de resultados a corto y largo plazo
  • Normas internacionales de presentación de resultados

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